Testing for a unit root in the presence of moving average errors
移动平均误差下的单位根检验AI 解读 ↓
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移动平均误差下的单位根检验
- 研究问题
- 当时间序列的创新项具有移动平均结构时，如何检验单位根，并处理不同均值和线性趋势设定下的极限分布？
- 方法与思路
- 作者基于工具变量估计量构造检验，分别推导随机游走、含均值移位及同时含均值移位和线性趋势模型的极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称部分极限分布与 Dickey–Fuller 分布相同，其他情形可经变换得到该分布，为使用已有临界值提供路径。
- 阅读关注点
- 应核对工具变量构造、移动平均误差的限制、均值移位的含义，以及各模型对应的统计量变换和临界值使用条件。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；工具变量有效性条件及有限样本表现未说明，也不能推断其适用于任意断点。
原文摘要
In this paper we propose a new approach to testing for unit roots in a time series {yt} with moving average innovations based on an instrumental variable estimator. If {yt} is a random walk with moving average innovations, we derive the limiting distribution of the instrumental variable estimator when the estimated model is either (i) the true model, (ii) a random walk with shift in mean, or (iii) a random walk with shift in mean and a linear time trend. These distributions are identical to those tabulated by Dickey & Fuller (1979, 1981) in some cases, and easily transformed, in the spirit of Phillips (1987), to the Dickey & Fuller distributions in others.