TESTING FOR A UNIT ROOT IN A TIME SERIES WITH A LEVEL SHIFT AT UNKNOWN TIME
未知时点水平变化下的时间序列单位根检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确结合单位根检验与未知时点的水平变化，直接对应时间序列和结构变化方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
未知时点水平变化下的时间序列单位根检验
- 研究问题
- 时间序列存在形式较一般且发生时间未知的水平变化时，如何进行单位根检验，并使未知断点不改变相对于已知断点的极限分布？
- 方法与思路
- 作者先估计包含变化日期在内的数据生成过程干扰参数，再对残差实施标准单位根检验，通过特定估计安排保留已知断点情形的极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提残差检验具有与断点日期已知时相同的极限分布，并通过模拟研究小样本性质，以实证例子展示程序的应用。
- 阅读关注点
- 应核对允许的水平变化形式、断点日期和其他干扰参数的估计方法、残差检验的标准化，以及极限分布等价所需的条件。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未说明具体变化函数、估计条件和模拟数值；同极限分布不等于有限样本表现相同，也不能据此涵盖所有结构变化。
原文摘要
Unit root tests for time series with level shifts of general form are considered when the timing of the shift is unknown. It is proposed to estimate the nuisance parameters of the data generation process including the shift date in a first step and apply standard unit root tests to the residuals. The estimation of the nuisance parameters is done in such a way that the unit root tests on the residuals have the same limiting distributions as for the case of a known break date. Simulations are performed to investigate the small sample properties of the tests, and empirical examples are discussed to illustrate the procedure.