Testing for a Unit Root in a Time Series With a Changing Mean: Corrections and Extensions
均值变化时间序列的单位根检验：修正与扩展AI 解读 ↓
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均值变化时间序列的单位根检验：修正与扩展
- 研究问题
- 在均值发生变化的加性异常值模型中，单位根检验的渐近分布是否仍依赖数据的相关结构，如何消除这种干扰参数依赖？
- 方法与思路
- 作者重新分析 Perron（1990）加性异常值情形的渐近分布，并提出简单修改，使统计量恢复此前给出的无干扰参数分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称原检验即使选对自回归阶数，渐近分布仍依赖数据相关结构；所提修正使分布与此前声明的无干扰参数形式一致。
- 阅读关注点
- 阅读全文应核对加性异常值模型及均值变化的设定、原推导中受相关结构影响的环节，以及修改公式和得到修正结论所需的条件。
- 阅读边界
- 摘要未给出修改公式、适用相关结构或有限样本表现，也未说明均值变化位置的处理；不能据此推断所有突变模型均适用。
原文摘要
This note provides a correction to the treatment of the asymptotic distribution of tests for a unit root for the additive outlier model presented in Perron (1990). It is shown that the tests, as stated for that case, have asymptotic distributions that depend on the correlation structure of the data even if the appropriate order of the autoregression is selected. The authors present a simple modification that yields statistics with the same asymptotic distributions (free of nuisance parameters) as stated earlier.