More Flexible Use of Survey Data on Expectations in Macroeconomic Models
在宏观经济模型中更灵活地使用预期调查数据AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要使用1952—1980年的通胀预期调查序列研究宏观模型中的测量误差，最直接对应宏观时间序列方向。
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在宏观经济模型中更灵活地使用预期调查数据
- 研究问题
- 将通胀预期调查用于宏观模型估计时，如何处理随机与系统性测量误差，避免扭曲费雪效应和事前实际利率的估计？
- 方法与思路
- 作者提出在宏观模型估计中同时处理随机与系统性测量误差的灵活程序，并考察不同通胀预期调查序列的测量偏差。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，1952—1980年 Livingston 和 SRC 预期序列低估近25%，ASA–NBER未见此低估；将前两者视为无偏会高估费雪效应及事前实际利率。
- 阅读关注点
- 应核对潜在真实预期与测量误差的识别、约25%低估的定义，以及调查期限和模型设定如何影响利率相关结论。
- 阅读边界
- 摘要未说明校正程序、误差假设、参数识别或估计不确定性；历史样本的偏差不能直接外推至其他调查、时期或宏观模型。
原文摘要
A flexible procedure is proposed whereby both the random and systematic errors in measurement of survey data on inflation expectations can be appropriately handled when these surveys are used in the estimation of macroeconomic models. During the period 1952–1980, Livingston's two expectations series and the SRC series systematically underestimated inflation expectations by nearly 25%. The ASA–NBER survey, however, does not exhibit such underestimation. Thus, the use of the Livingston or SRC data as an unbiased measure of the true expectations of inflation would result in overestimation of the Fisher effect and the ex ante real interest rate.