Inferential theory for heterogeneity and cointegration in large panels
大规模面板中异质性与协整的推断理论AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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大规模面板中异质性与协整的推断理论
- 研究问题
- 当面板个体可能混合伪回归和协整关系时，如何衡量斜率异质性、估计伪回归比例，并检验斜率同质性与协整原假设？
- 方法与思路
- 作者构造两个矩估计量，分别衡量斜率围绕平均值的离散程度及伪回归比例，再据此设计检验，并以蒙特卡洛模拟考察表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，两个矩估计量在整个参数空间内一致；基于它们的检验在模拟中具有正确的检验大小和令人满意的功效。
- 阅读关注点
- 应核对混合面板的设定、协整原假设的准确含义、整个参数空间一致性的条件，以及截面依赖和时间维度如何影响推断。
- 阅读边界
- 仅依据所给出版社摘要，无法确认对截面依赖或不同持久性设定的适用范围；正确大小与满意功效属于摘要报告的模拟结果。
原文摘要
This paper provides an estimation and testing framework to assess the presence and the extent of slope heterogeneity and cointegration when the units are a mixture of spurious and/or cointegrating regressions. We propose two moment estimators for the degree of heterogeneity (measured by the dispersion of the slope coefficients around their average) and for the fraction of spurious regressions, which are found to be consistent in the whole parameter space. Based on these estimators, two tests for the null hypotheses of slope homogeneity and for cointegration are proposed. Monte Carlo simulations show that both tests have the correct size and satisfactory power.