Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models
非线性理性预期模型的广义工具变量估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确以经济主体动态目标函数的参数为估计对象，并利用模型蕴含的欧拉方程与正交条件，支持结构估计分类。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
非线性理性预期模型的广义工具变量估计
- 研究问题
- 能否直接利用随机欧拉方程估计和检验非线性理性预期模型，并在不显式求解随机均衡时恢复经济主体动态目标函数的参数？
- 方法与思路
- 将经济模型蕴含的总体正交条件转为样本对应条件，通过使这些样本条件接近零来估计参数，并直接利用随机欧拉方程。
- 材料陈述的贡献
- 摘要强调无需显式求解随机均衡即可估计动态目标函数参数，并给出直接基于随机欧拉方程的模型估计与检验方法。
- 阅读关注点
- 核对欧拉方程如何形成可用的正交条件、信息集与工具变量如何选取，以及参数识别、估计准则和模型检验的具体设定。
- 阅读边界
- 依据作者／机构库版本摘要，无法确认其与最终发表文本一致；摘要未说明参数识别条件、检验形式或有限样本表现。
原文摘要
This paper describes a method for estimating and testing nonlinear rational expectations models directly from stochastic Euler equations. The estimation procedure makes sample counterparts to the population orthogonality conditions implied by the economic model close to zero. An attractive feature of this method is that the parameters of the dynamic objective functions of economic agents can be estimated without explicitly solving for the stochastic equilibrium.