A Quick Test for Serial Correlation Suitable for Use with Non-Stationary Time Series
适用于非平稳时间序列的快速序列相关检验AI 解读 ↓
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适用于非平稳时间序列的快速序列相关检验
- 研究问题
- 对均值没有趋势但可能非平稳的序列，能否使用简便的游程检验检测序列相关，其功效表现如何？
- 方法与思路
- 作者考察 Goodman 简化游程检验作为序列相关检验的适用性，讨论功效近似，并特别考虑经济数据应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该检验实施较快，适用于均值无趋势的非平稳数据，且样本量至少为一百时功效可接受。
- 阅读关注点
- 阅读全文时应核对允许的非平稳形式、均值无趋势的具体含义、功效近似的备择模型及比较检验。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；“功效可接受”是摘要评价，不能推广至任意非平稳序列或相关结构。
原文摘要
Goodman's simplified runs test is examined as a test for serial correlation and is found to be both much quicker to apply than other available tests and to be appropriate for use with non-stationary data provided that the series has no trend in mean. Approximations to the power of the test are discussed and it is found that the power is acceptable for samples of size 100 or more. Particular consideration is given to the application of the test to economic data.