ON THE PROPERTIES OF SOME TESTS FOR COMMON STOCHASTIC TRENDS
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若干共同随机趋势检验的性质
- 研究问题
- 当协整向量采用不当或接近不当的归一化时，既有共同随机趋势检验的渐近性质和尺寸会受到什么影响，如何缓解尺寸问题？
- 方法与思路
- 作者研究既有检验在不当归一化附近的渐近行为，提出基于典型相关分析特征值的统计量，并通过蒙特卡洛比较小样本性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称文章针对归一化引发的尺寸问题提出替代统计量，并与文献中的其他统计量开展小样本比较，但未明确报告比较优势或数值。
- 阅读关注点
- 应核对不当归一化的定义、相关渐近序列、特征值统计量及临界值构造，并检查模拟如何衡量尺寸失真和检验功效。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未列统计量公式、适用条件或模拟结果；提出缓解尺寸问题的方法不等于已证明全面优越，也不能推断版本变化。
原文摘要
We study the asymptotic properties of the tests suggested by Choi and Ahn (1995, Econometric Theory 11, 952–983) in the case of a (nearly) improper normalization of the cointegration vectors. To overcome the size problems in such situations we suggest a test statistic that is based on the eigenvalues of a canonical correlation analysis. Using Monte Carlo simulations, the small sample properties of our test are compared to various other test statistics recently suggested in the literature.