Semiparametric Tests for Double Unit Roots Based on Symmetric Estimators
基于对称估计量的双重单位根半参数检验AI 解读 ↓
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基于对称估计量的双重单位根半参数检验
- 研究问题
- 在误差存在弱依赖、尤其出现负自相关移动平均扰动时，如何检验双重单位根，并改善检验尺寸与备择下的功效？
- 方法与思路
- 作者基于 Sen–Dickey 对称估计构造半参数检验，采用 Phillips 的弱依赖误差框架，并开展模拟和韩国价格指数应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称新检验在负自相关扰动下尺寸接近名义水平，对多类备择的功效优于两项对照；应用显示价格指数有 I(2) 迹象。
- 阅读关注点
- 应核对对称估计的构造、弱依赖误差的处理及双重单位根原假设的设定，再查模拟可比性和价格指数检验的具体证据。
- 阅读边界
- 摘要未列出弱依赖条件、模拟参数与实证检验结果；尺寸和功效优势限于所述比较，I(2) 迹象也不能视为确定结论。
原文摘要
The authors develop new semiparametric tests for double unit roots under a weakly dependent error structure of Phillips for tests for a unit root. The tests are based on symmetric estimation of Sen and Dickey. Through Monte Carlo simulations, the new tests are compared with the tests of Haldrup and of Dickey and Pantula. Their tests have empirical sizes close to the nominal size even when the innovations follow a negatively autocorrelated moving average, for which the semiparametric tests of Haldrup are oversized. Moreover, the authors' tests have better power than the other two tests against I(1), explosive, and stationary alternatives. The tests are applied to the yearly Korean wholesale price and consumer price indexes. Some I(2) structure is evident for the indexes.