Some Impossibility Theorems in Econometrics With Applications to Structural and Dynamic Models
计量经济学中的若干不可能性定理及其在结构与动态模型中的应用AI 解读 ↓
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计量经济学中的若干不可能性定理及其在结构与动态模型中的应用
- 研究问题
- 当参数局部近乎未识别时，有效置信集和检验受到哪些不可避免的限制，这些限制如何影响弱工具变量及动态模型中的推断？
- 方法与思路
- 作者给出局部近乎未识别参数的置信集与检验的一般刻画，并将结论用于联立方程、自回归误差回归、长期乘数和协整向量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，无界的局部近乎未识别参数要求有效置信集以正概率无界；相应 Wald 推断存在有效性障碍，所讨论模型中的 LR 程序可被证明有效。
- 阅读关注点
- 核对“局部近乎未识别”及置信集有效性的定义、Wald 置信集覆盖率结论的量词范围，以及各应用中 LR 程序的构造和成立条件。
- 阅读边界
- 摘要未展开模型假设或 LR 有效性的具体条件；不能据此认定所有似然比检验均适用，也不能将相关结论直接推广到任意有限样本情形。
原文摘要
General characterizations of valid confidence sets and tests in problems involving (locally almost) unidentified (LAU) parameters are presented. In particular, any valid confidence set for an unbounded LAU parameter must be unbounded with positive probability. Consequently, almost surely bounded confidence sets, like Wald-type confidence sets, have zero coverage probability and Wald-type test statistics cannot be pivotal functions. The results are applied to simultaneous equations (weak instruments), regressions with autoregressive errors, long-run multipliers, and cointegrating vectors. For such models, Wald-type procedures are not recommended while LR procedures can be shown to be valid.