Smooth coefficient estimation of a seemingly unrelated regression
似乎不相关回归系统的平滑系数估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确涉及经济理论约束下的银行成本系统估计，提供了归入微观结构估计的文本依据，但未说明面板结构。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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似乎不相关回归系统的平滑系数估计
- 研究问题
- 如何在半参数平滑系数的似乎不相关回归系统中估计和推断，同时施加经济理论要求的跨方程限制并检验整个系统的函数形式？
- 方法与思路
- 作者提出系统估计与推断方法，讨论跨方程约束和数据驱动带宽选择，构造整体函数形式检验，并用美国商业银行成本系统进行说明。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称给出渐近和有限样本结果；银行应用显示多数银行处于规模报酬递增状态，同时规模报酬随银行规模增大而下降。
- 阅读关注点
- 应核对平滑系数的索引变量、跨方程限制的实施及带宽选择方法，并检查系统检验的原假设和银行规模报酬结论的估计依据。
- 阅读边界
- 仅据所列出版社摘要，无法判断识别条件、检验表现或银行结论的不确定性；摘要未提供样本范围、具体估计值及稳健性分析。
原文摘要
This paper proposes estimation and inference for the semiparametric smooth coefficient seemingly unrelated regression model. We discuss the imposition of cross-equation restrictions which are required by economic theory as well as methods for data driven bandwidth selection. A test of correct functional form for the entire system of equations is also constructed. Asymptotic and finite sample results are given. We illustrate our estimator by applying it to a cost system for US commercial banks. Our results show that most of the banks are operating under increasing returns to scale, but that returns to scale decrease with bank size.