Distribution approximations for cointegration tests with stationary exogenous regressors
含平稳外生回归变量的协整检验：分布近似AI 解读 ↓
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含平稳外生回归变量的协整检验：分布近似
- 研究问题
- 含平稳外生回归变量或采用非高斯似然的协整检验，如何便捷近似其极限分布并计算检验所需概率？
- 方法与思路
- 作者用 Gamma 分布近似两个相关向量布朗运动的某个泛函分布，并将该程序应用于英国购买力平价模型。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该近似相较查表临界值和模拟 p 值准确、快速且易用，同时适用于摘要指出的两类协整检验。
- 阅读关注点
- 应核对布朗运动泛函及其参数、Gamma 近似的构造、精度比较范围，以及购买力平价应用中的检验设定。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断近似误差界、样本量要求及有限样本表现；准确性仍须核对全文证据。
原文摘要
Abstract The distribution of a functional of two correlated vector‐Brownian motions is approximated by a Gamma distribution. This functional represents the limiting distribution for cointegration tests with stationary exogenous regressors, but also for cointegration tests based on a non‐Gaussian likelihood. The approximation is accurate, fast and easy to use in comparison with both tabulated critical values and simulated p ‐values. The proposed procedure is applied to a UK model investigating purchasing power parity. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.