A SIMPLE EFFICIENT INSTRUMENTAL VARIABLE ESTIMATOR FOR PANEL AR( p ) MODELS WHEN BOTH N AND T ARE LARGE
横截面与时间维度均大时面板 AR(p) 模型的简便有效工具变量估计AI 解读 ↓
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横截面与时间维度均大时面板 AR(p) 模型的简便有效工具变量估计
- 研究问题
- 在横截面维度和时间维度都较大的面板 AR(p) 模型中，能否构造简单可行的工具变量估计，并达到不可行最优估计的渐近表现？
- 方法与思路
- 作者将工具变量相对于过去均值作偏离处理，在 N、T 均大的框架下分析渐近分布，并在正态误差条件下研究方差下界。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提估计与不可行最优工具变量估计具有相同渐近分布；正态误差下达到渐近方差下界，并进行了模拟评估。
- 阅读关注点
- 应核对过去均值工具的具体构造、初始条件、误差结构及 N 与 T 的增长限制，并确认效率下界依赖哪些正态性条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 版本摘要，联合渐近的具体要求和模拟结果未说明；正态误差下的效率结论不能直接扩展至一般误差。
原文摘要
In this paper, we show that for panel AR( p ) models, an instrumental variable (IV) estimator with instruments deviated from past means has the same asymptotic distribution as the infeasible optimal IV estimator when both N and T , the dimensions of the cross section and time series, are large. If we assume that the errors are normally distributed, the asymptotic variance of the proposed IV estimator is shown to attain the lower bound when both N and T are large. A simulation study is conducted to assess the estimator.