Copula model generated by Dabrowska's association measure
由 Dabrowska 关联度量生成的 copula 模型AI 解读 ↓
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由 Dabrowska 关联度量生成的 copula 模型
- 研究问题
- 如何根据 Dabrowska 的关联度量构造双变量生存数据的 copula，并刻画该模型能够表达的负相关和正相关范围？
- 方法与思路
- 作者提出受该关联度量启发的 Archimedean copula，计算局部与整体关联指标，并给出模型的一种推广。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称新模型可表示负相关或中等程度的正相关，但不能表示高度正相关的数据，同时提供关联度量及推广形式。
- 阅读关注点
- 应核对生成元、参数可行域、相关范围的定义，以及局部和整体关联指标的含义与推广模型的具体变化。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的索引摘要；参数范围、推广形式与估计方法未说明，也不能从一般依赖建模推断金融尾部风险能力。
原文摘要
We propose a new archimedean copula model for bivariate survival data that is motivated by Dabrowska's (1988) measure of association. The model can represent negatively correlated or moderately positively correlated data but not highly positively correlated data. Local and global measures of association are calculated. A generalisation is presented.