Partially identified heteroskedastic SVARs
部分识别的异方差 SVARAI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究利用冲击方差突变识别 SVAR，并对脉冲响应进行集合识别与推断。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
部分识别的异方差 SVAR
- 研究问题
- 研究利用结构冲击方差突变识别 SVAR 时，协方差矩阵相关特征值重复如何破坏点识别，以及此时如何推断脉冲响应。
- 方法与思路
- 作者结合方差突变与结构参数、脉冲响应的零或符号限制，推导并计算识别集，再用稳健贝叶斯方法开展推断。
- 材料陈述的贡献
- 摘要给出特征值重复下脉冲响应识别集及计算方法，并以全球原油市场说明仅部分冲击方差变化等情形的实际意义。
- 阅读关注点
- 应核对特征值重复与接近重复的区分、跨时期结构限制、识别集计算，以及原油应用中判断识别失败的证据。
- 阅读边界
- 所给版本为 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未核实；摘要未说明完整模型假设、计算细节及原油应用的数值结果。
原文摘要
This paper studies the identification of Structural Vector Autoregressions (SVARs) exploiting a break in the variances of the structural shocks. Point-identification for this class of models relies on an eigen-decomposition involving the covariance matrices of reduced-form errors and requires that all the eigenvalues are distinct. This point-identification, however, fails in the presence of multiplicity of eigenvalues. This occurs in an empirically relevant scenario where, for instance, only a subset of structural shocks had the break in their variances, or where a group of variables shows a variance shift of the same amount. Together with zero or sign restrictions on the structural parameters and impulse responses, we derive the identified sets for impulse responses and show how to compute them. We perform inference on the impulse response functions, building on the robust Bayesian approach developed for set identified SVARs. To illustrate our proposal, we present an empirical example based on the literature on the global crude oil market where the identification is expected to fail due to multiplicity of eigenvalues.