The Cusum Test with Ols Residuals
使用普通最小二乘残差的 CUSUM 检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究线性回归系数随时间的稳定性，并比较两类 CUSUM 检验，明确对应结构变化检测。
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使用普通最小二乘残差的 CUSUM 检验
- 研究问题
- 在线性回归中，能否用普通最小二乘残差构造系数随时间稳定性的 CUSUM 检验，其局部功效与递归残差版本有何差异？
- 方法与思路
- 作者以普通最小二乘残差构造 CUSUM 检验，推导零假设下的极限分布，并将其局部功效与使用递归残差的标准程序比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，普通最小二乘残差也可用于 CUSUM 检验，并给出相应极限分布；两种版本在局部功效上不存在处处占优的关系。
- 阅读关注点
- 重点核对回归模型与误差过程的条件、残差累计量的标准化方式，以及局部备择如何设定、何种变化使两种检验的功效不同。
- 阅读边界
- 摘要未说明误差过程、临界值计算和有限样本表现；局部功效互无统一优势，不能据此判断具体结构变化下哪个版本更有效。
原文摘要
The authors show that the CUSUM test of the stability over time of the coefficients of a linear regression model, which is usually based on recursive residuals, can also be applied to ordinary least squares residuals. The authors derive the limiting null distribution of the resulting test and compare its local power to that of the standard procedure. It turns out that neither version is uniformly superior to the other. Copyright 1992 by The Econometric Society.