Large datasets for the Euro Area and its member countries and the dynamic effects of the common monetary policy
欧元区及成员国大型数据集与共同货币政策的动态效应AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
本页为预印本版本；arXiv 收录、作者填写的期刊信息以及作者既有发表经历，都不单独证明本篇已接收。作者发表记录按 OpenAlex 身份与完整姓名、本站覆盖期刊 ISSN 及正式卷期核对，只展示已核实例，档案仍可能误合并。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要提供宏观时间序列数据，并明确分析共同货币政策冲击的国别脉冲响应。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
欧元区及成员国大型数据集与共同货币政策的动态效应
- 研究问题
- 欧元区共同货币政策冲击在各成员国引起的动态响应有何差异，大型月度与季度数据集能为这种比较提供哪些证据？
- 方法与思路
- 作者介绍包含一千一百三十六条宏观序列的EA-MD-QD数据集，并利用该数据研究各国对共同货币政策冲击的脉冲响应。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称价格、利率和实际活动响应存在跨国差异，股票价格响应较一致，并将住房拥有率及储蓄行为列为潜在解释。
- 阅读关注点
- 应核对货币政策冲击的识别、混合频率处理、各国响应的可比性，以及住房与储蓄解释究竟得到何种证据支持。
- 阅读边界
- 这是预印本，不能据此认定已同行评审或期刊接收；摘要未说明冲击识别方法，数据更新状态也仅为该版本的陈述。
原文摘要
We introduce EA-MD-QD, a new publicly available dataset comprising 1136 macroeconomic time series for the euro area (EA) and its ten largest member countries observed at monthly or quarterly frequency. Since January 2024, EA-MD-QD has been updated monthly and continuously revised, providing a valuable resource for policy analysis in the EA. Using EA-MD-QD, we study country-specific impulse responses to an EA-wide monetary policy shock. Results reveal moderate yet significant cross-country heterogeneity, with differences between so-called core countries, such as France and Germany, and peripheral countries, such as Italy and Spain, in their price and interest rate responses, together with meaningful differences in real activity, while stock price responses are relatively homogeneous. Evidence points to homeownership and saving behavior as potential drivers of the observed cross-country differences.