On the Sources of Information in the Moment Structure of Dynamic Macroeconomic Models
动态宏观经济模型矩结构中的参数信息来源AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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动态宏观经济模型矩结构中的参数信息来源
- 研究问题
- 在规模与复杂度不断增加的结构宏观经济模型中，哪些数据矩提供主要参数信息，如何比较不同矩子集对目标参数的贡献？
- 方法与思路
- 作者提出衡量给定矩子集对任一目标参数相对信息贡献的指标，并用一个新闻驱动的经济周期模型说明其计算与解释。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该方法能定位矩结构中的主要参数信息来源，且在自由参数和观测变量众多的大型模型中仍易于计算。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对信息贡献指标的定义、计算所需输入、矩之间相关性的处理，以及模型应用中各矩子集的划分和解释。
- 阅读边界
- 摘要未给出指标公式、适用条件或具体参数的信息分解结果；计算便利的陈述也不足以判断模型识别强弱及估计精度。
原文摘要
What features of the data are the key sources of information about the parameters in structural macroeconomic models? As such models grow in size and complexity, the answer to this question has become increasingly difficult. This article shows how to identify the main sources of parameter information across different parts of the moment structure of macroeconomic models. In particular, we propose a measure of the relative contribution of information by a given subset of moments with respect to any parameter of interest. The measure is trivial to compute even for large-scale models with many free parameters and observed variables. We illustrate our method with an application to a news-driven business cycle model developed by Schmitt-Grohé and Uribe. Supplementary materials for this article are available online.