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F. Lombard

变点问题的秩检验

研究问题
如何利用秩统计量检验独立观测序列中一个或多个变点,并同时考虑变化平滑发生和突然发生的情形?
方法与思路
作者提出包含平滑与突变的模型,以二次型秩统计量构造多种检验,推导渐近零分布并给出显著性临界值表。
材料陈述的贡献
摘要称,论文给出变点秩检验及其渐近校准;蒙特卡洛研究显示,渐近临界值在中等样本规模下具有适用性。
阅读关注点
应核对各统计量对应的变化类型、零假设和多变点处理方式,以及模拟中的样本规模与实际检验尺寸。
阅读边界
仅据版本未注明的索引摘要,无法确定中等样本的范围和检验功效;独立观测结果不能直接推广到相关时间序列。

原文摘要

We consider procedures based on quadratic form rank statistics to test for one or more changepoints in a series of independent observations. Models incorporating both smooth and abrupt changes are introduced. Various test statistics are suggested, their asymptotic null distributions are derived and tables of significance points are given. A Monte Carlo study shows that the asymptotic significance points are applicable to moderately sized samples.

笔记与分组
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