Testing for Structural Change under Nonstationarity
非平稳情形下的结构变化检验AI 解读 ↓
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非平稳情形下的结构变化检验
- 研究问题
- 预测回归包含轻度单整或高持续性解释变量时，OLS-Wald 与 IVX-Wald 结构突变检验具有怎样的渐近分布？
- 方法与思路
- 所给摘要对应 2021 年七月的附录，补充两类 Wald 检验的极限推导，并分别讨论模型包含截距与不含截距的情形。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称附录推导不同持续性解释变量下的检验渐近分布，并指出后续版本将进一步讨论去均值变量相关问题。
- 阅读关注点
- 应核对持续性的渐近设定、断点检验统计量、截距处理对极限分布的影响，并区分本附录已有结果与后续版本计划。
- 阅读边界
- 来源为 arXiv 预印本且摘要对应特定日期附录，同行评审及接收未经核实；摘要未说明后续版本是否完成或刊本如何变化。
原文摘要
This Appendix (dated: July 2021) includes supplementary derivations related to the main limit results of the econometric framework for structural break testing in predictive regression models based on the OLS-Wald and IVX-Wald test statistics, developed by Katsouris C (2021). In particular, we derive the asymptotic distributions of the test statistics when the predictive regression model includes either mildly integrated or persistent regressors. Moreover, we consider the case in which a model intercept is included in the model vis-a-vis the case that the predictive regression model has no model intercept. In a subsequent version of this study we reexamine these particular aspects in more depth with respect to the demeaned versions of the variables of the predictive regression.