Nonlinear Dynamic Structures
非线性动态结构AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确讨论平稳时间序列中的非线性脉冲响应与冲击效应持续性，分别对应时间序列及冲击响应分析。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
非线性动态结构
- 研究问题
- 如何在平稳时间序列中刻画非线性脉冲响应，识别冲击效应的衰减或持续性，并用于解释股票价格与交易量的动态联系？
- 方法与思路
- 作者基于平稳时间序列的条件矩轮廓，与基准轮廓比较来构造非线性响应；摘要称可用自助法推断，并考察轮廓组合的衰减与持续性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，方法应用于 1928—1987 年纽约证券交易所价格与交易量后，发现明显衰减的杠杆效应，以及交易量对“共同知识”价格冲击的差异响应。
- 阅读关注点
- 应核对条件矩轮廓与基准的定义、冲击如何设定、自助法适用条件，以及杠杆效应和“共同知识”冲击在价格与交易量应用中的含义。
- 阅读边界
- 摘要未说明数据频率、平稳性依据、具体轮廓估计或推断结果；所述动态响应并不自动具有因果含义，实证结论的稳健性需查全文。
原文摘要
Methods for nonlinear impulse response analysis are introduced. The methods are based on conditional moment profiles defined for a stationary time series. Comparing conditional moment profiles to baseline profiles is the nonlinear analog of conventional impulse-response analysis. The bootstrap may be used for statistical inference. Profile bundles may be examined for evidence of damping or persistence. Application to bivariate NYSE price and volume series from 1928 to 1987 finds evidence of a heavily damped 'leverage effect' and a differential response of trading volume to 'common-knowledge' price shocks. Copyright 1993 by The Econometric Society.