Inference Concerning the Number of Factors in a Multivariate Nonparametric Relationship
多变量非参数关系中因子数量的推断AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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多变量非参数关系中因子数量的推断
- 研究问题
- 如何确定多变量非参数关系中的因子数量，并将广义因子概念用于需求系统秩、工具变量模型识别不足与套利定价理论等问题？
- 方法与思路
- 作者分别给出级数法和核方法，用于检验因子数量的假设并一致估计因子数，再以小规模模拟和需求系统秩的应用进行比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要所述贡献是在广义非参数框架下同时提供因子数检验与一致估计方法，并展示其在需求系统秩判断中的应用。
- 阅读关注点
- 重点核对因子的数学定义及其与关系秩的联系、级数法和核方法的一致性条件，以及模拟设计和需求系统应用。
- 阅读边界
- 摘要未给出检验统计量、平滑参数选择及数值结果；套利定价和工具变量识别被列为潜在应用，不能视为已完成的实证验证。
原文摘要
This paper considers the problem of determining the number of factors in a multivariate nonparametric relationship. The definition of factors given is broad enough to encompass a number of potential applications in econometrics, including inferring the rank of demand, consistent tests for lack of identification in linear instrumental variable models, and testing arbitrage pricing theory. The paper gives both series and kernel methods for testing hypotheses concerning, and consistent estimation of, the number of factors. The methods are compared in a small simulation study and in an application to determining the rank of demand systems.