Lag Order and Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test
增广Dickey–Fuller检验的滞后阶数与临界值AI 解读 ↓
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增广Dickey–Fuller检验的滞后阶数与临界值
- 研究问题
- 增广Dickey–Fuller检验的有限样本表现是否受到滞后阶数影响？近似临界值除考虑样本量外，是否还需校正滞后阶数的作用？
- 方法与思路
- 作者采用响应面分析，获得增广Dickey–Fuller检验的近似有限样本临界值，并考察滞后阶数与样本量对检验表现的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，滞后阶数与样本量都会影响检验的有限样本表现，指出以往临界值研究常忽略前者，应用时应校正滞后阶数的影响。
- 阅读关注点
- 核对响应面公式、模拟设定、确定性项配置与适用范围，并检查临界值如何随滞后阶数变化，以及数据驱动选阶是否另需处理。
- 阅读边界
- 摘要未列出响应面公式、适用的样本量与滞后阶数范围，也未交代确定性项配置，不能据此直接选用临界值或判断校正幅度。
原文摘要
Response surface analysis is used to obtain approximate finite-sample critical values for the augmented Dickey-Fuller test. Previous studies estimating the critical values for the test have generally ignored their possible dependence on the lag order. This study shows that the lag order, in addition to the sample size, can affect finite-sample behavior of the test. The result points to the importance of correcting for the effect of lag order in applying the augmented Dickey-Fuller test.