The variance of regression coefficients when the population is finite
有限总体下回归系数的方差AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要讨论一般回归估计的抽样方差与有限总体修正，没有明确涉及处理效应、面板或所列宏观金融模型，因此不作领域细分。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
有限总体下回归系数的方差
- 研究问题
- 有限总体中同时存在抽样随机性和个体随机冲击时，抽样比例是否仍影响回归估计量的方差，忽略有限总体修正会有何后果？
- 方法与思路
- 作者在有限总体元素还受到随机冲击的设定中，重新分析回归估计量的方差，考察总体抽样比例如何决定方差的上下界。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，额外随机冲击并未完全消除有限总体修正的作用；抽样比例界定回归方差范围，忽略修正得到的上界可能相当保守。
- 阅读关注点
- 应核对抽样设计、随机冲击与回归误差的关系、推断针对的总体和参数，以及方差界何时可达到、是否可由数据估计。
- 阅读边界
- 仅据所给 OpenAlex 摘要；抽样方式、冲击结构及方差界公式未说明，不能据此对任意回归标准误实施修正或推断其他版本变化。
原文摘要
Recent work has returned attention to the role of finite-population corrections in empirical settings. It is well established that if the only source of variation arises from the sampling design, then the asymptotic variance of regression estimators must include the proportion of the finite population that is sampled. If there is, in addition, a random shock to each element of the finite population, then it is commonly observed that the resulting super-population renders the finite-population correction moot. We explore this setting and find that this common observation does not fully capture the richness of the result. The fraction of the finite population that is sampled defines bounds on the variance of regression estimators. Ignoring the finite-population correction yields the upper bound, which can be quite conservative.