Multiple Time Series Analysis and the Final Form of Econometric Models
多重时间序列分析与计量经济模型的最终形式AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要围绕单变量与多变量自回归移动平均表示、动态系统和模型选择展开，直接对应时间序列建模与估计。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
多重时间序列分析与计量经济模型的最终形式
- 研究问题
- 动态联立方程系统的解如何对应各内生变量的单变量自回归移动平均表示，多变量表示又如何支持联合估计与模型选择？
- 方法与思路
- 作者研究动态系统不同表示之间的关系，为相应的多变量时间序列模型构建联合估计与模型选择程序，并纳入共同自回归参数检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提出多变量时间序列模型的联合估计和模型选择程序，包含共同自回归参数限制检验，并展示猪周期与美国经济两个案例。
- 阅读关注点
- 阅读时核对系统表示间的对应条件、共同自回归参数限制的含义和检验方式，并检查两个应用如何实施联合估计与模型选择。
- 阅读边界
- 摘要未说明表示转换的具体条件、估计与选择准则或检验的统计性质，也未提供两个案例的结果，无法判断实际表现。
原文摘要
Univariate autoregressive moving average models for the endogenous variables of a dynamic simultaneous equations system can be interpreted as a form of solution of that system. This paper considers the interrelationships between the various representations of the system, and develops joint estimation and model selection procedures for the multiple time series model which arises as a multivariate representation of the individual autoregressive moving average models. A test of the restriction of common autoregressive parameters is incorporated. Two empirical examples are presented, the first concerned with a model of the hog cycle and the second with a model of the United States economy previously considered by Zellner and Palm.