REALIZED VOLATILITY WHEN SAMPLING TIMES ARE POSSIBLY ENDOGENOUS
采样时点可能内生时的已实现波动率AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接以高频金融数据估计积分波动率，并研究已实现波动率与采样时点内生性。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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采样时点可能内生时的已实现波动率
- 研究问题
- 当高频观测时点与价格过程存在内生联系时，已实现波动率的极限分布如何变化，又如何检验这种采样内生性？
- 方法与思路
- 作者在一般内生采样时间设定下建立已实现波动率的中心极限定理，并基于无内生性下的三次变差构造检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称文章分别建立已实现波动率和三次变差的中心极限定理，提出采样内生性检验，并在金融数据中记录其存在。
- 阅读关注点
- 应核对采样内生性的数学定义、中心极限定理的方差与校正项，以及三次变差检验的实施和金融数据证据。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要版本，未核验刊本变化；摘要未说明资产、样本、检验数值，也未交代微观结构噪声如何处理。
原文摘要
When estimating integrated volatilities based on high-frequency data, simplifying assumptions are usually imposed on the relationship between the observation times and the price process. In this paper, we establish a central limit theorem for the realized volatility in a general endogenous time setting. We also establish a central limit theorem for the tricity under the hypothesis that there is no endogeneity, based on which we propose a test and document that this endogeneity is present in financial data.