A Note on Testing for Gaps in Seasonal Moving Average Models
季节移动平均模型中滞后缺项检验的一则注记AI 解读 ↓
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季节移动平均模型中滞后缺项检验的一则注记
- 研究问题
- 对于季节移动平均模型中的滞后缺项，能否采用另一种检验程序，并获得比既有方法更合适的统计性质？
- 方法与思路
- 作者提出以拉格朗日乘数检验替代 Godolphin 的缺项检验程序；摘要未给出统计量构造、估计步骤或校准方式。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，提出的替代检验具有更理想的统计性质，但未具体说明改善体现于检验尺寸、功效还是其他方面。
- 阅读关注点
- 应核对缺项所对应的参数限制、检验统计量及其参考分布，并检查作者比较统计性质时采用的条件与标准。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要；缺项的精确定义、检验条件及比较结果均未展开，不能据此认定该检验在各类样本中更优。
原文摘要
SUMMARY A Lagrange multiplier test is suggested as an alternative to the procedure proposed by Godolphin for testing for gaps in a moving average model. It is shown to have more desirable statistical properties.