Monetary, fiscal and oil shocks: Evidence based on mixed frequency structural FAVARs
货币、财政与石油冲击：混频结构 FAVAR 的证据AI 解读 ↓
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货币、财政与石油冲击：混频结构 FAVAR 的证据
- 研究问题
- 研究如何将混频因子模型用于大规模结构冲击分析，以识别和考察货币、石油及财政冲击的传导，而不只用于简化式预测。
- 方法与思路
- 作者将小规模混频 VAR 与因子框架中的技术扩展至大规模模型，比较已有替代方法，并通过蒙特卡洛和三类冲击应用展示方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称填补混频因子模型结构应用的空缺，模拟显示估计程序具有较好的有限样本性质，并提供三类宏观冲击的实证示例。
- 阅读关注点
- 应核对结构冲击识别限制、混频观测与因子估计的衔接，以及模拟比较条件和三项应用中传导结论的不确定性。
- 阅读边界
- 本导读限于所给出版社摘要；具体识别方案、冲击响应和模拟指标未说明，不能据此确认各类冲击的方向、大小或因果可信度。
原文摘要
Large scale factor models have been often adopted both for forecasting and to identify structural shocks and their transmission mechanism. Mixed frequency factor models have been also used in a reduced form context, but not for structural applications, and in this paper we close this gap. First, we adapt a simple technique developed in a small scale mixed frequency VAR and factor context to the large scale case, and compare the resulting model with existing alternatives. Second, using Monte Carlo experiments, we show that the finite sample properties of the mixed frequency factor model estimation procedure are quite good. Finally, to illustrate the method we present three empirical examples dealing with the effects of, respectively, monetary, oil, and fiscal shocks.