Some Lagrange multiplier tests for seasonal differencing
季节差分的若干拉格朗日乘子检验AI 解读 ↓
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季节差分的若干拉格朗日乘子检验
- 研究问题
- 对于具有季节性的时间序列，如何判断需要常规差分、季节差分还是两者结合，才能将序列转换为平稳过程？
- 方法与思路
- 作者采用拉格朗日乘子检验处理差分选择问题，并以 Wiener 过程积分表示检验统计量的大样本形式，用于计算极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称获得了检验统计量的大样本表示，为相应分布的制表提供依据，并报告了一些经验结果，但未给出具体表现。
- 阅读关注点
- 核对各项检验的原假设、季节频率与确定性项设定，以及极限分布、临界值和有限样本表现对模型条件的依赖。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；检验的具体设定、经验结果和有限样本可靠性未说明。
原文摘要
Determining whether a time series has a unit root is an important problem in many time series analyses. For seasonal time series the problem is more complicated as one has to decide whether both regular and seasonal differencing or just one of them would suffice to transform a series into stationarity. This important problem is addressed via the Lagrange multiplier test approach. The large sample representations of the test statistics in terms of integrals of Wiener processes are obtained. These facilitate the tabulation of the large sample distribution of the statistics. Some empirical results are reported. © 1991 Biometrika Trust.