Fitting a two phase threshold multiplicative error model
两阶段门槛乘法误差模型的拟合检验AI 解读 ↓
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两阶段门槛乘法误差模型的拟合检验
- 研究问题
- 对金融持续时间、已实现波动率等非负序列，如何检验乘法误差模型的条件均值是否适合两阶段门槛形式？
- 方法与思路
- 作者提出两阶段门槛乘法误差模型的失拟检验，说明其可扩展至一类门槛自回归条件异方差模型，并进行模拟和应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确提供针对门槛条件均值设定的拟合检验，并展示与条件异方差门槛模型的适用联系，使用两个数据例子说明。
- 阅读关注点
- 应核对两阶段门槛的含义、失拟检验的零假设与备择，以及未知门槛处理、临界值计算和扩展模型所需条件。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明统计量形式、渐近性质或两个数据例子的结果，不能据此判断检验功效或模型拟合改善幅度。
原文摘要
The recent literature on financial time series analysis has devoted considerable attention to nonnegative time series, such as financial durations, realized volatility, and squared returns. The class of models, referred to as the multiplicative error models [MEM], is particularly suited to model such nonnegative time series. We develop a lack-of-fit test for fitting a two-phase threshold model for the conditional mean function in an MEM. The proposed testing procedure can also be applied to a class of autoregressive conditional heteroscedastic threshold models. We evaluate the test in a simulation study. The testing procedure is illustrated by using two data examples.