Pseudomartingale Estimating Equations for Modulated Renewal Process Models
调制更新过程模型的伪鞅估计方程AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究更新过程及地震事件强度，没有与所列经济时间序列、金融高频或其他细分方向的明确联系。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
调制更新过程模型的伪鞅估计方程
- 研究问题
- 对于调制更新过程的单条观测路径，如何利用事件间隔信息估计一般强度模型，并覆盖参数、半参数和不同强度规格？
- 方法与思路
- 作者将基于间隔时间的鞅估计方程用于一般强度模型，在遍历性条件下分析估计性质，并以模拟和台湾地震序列说明应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，证明了估计量的一致性和渐近正态性，框架覆盖加性、乘性及周期模型，并支持一种参数地震模型的半参数扩展。
- 阅读关注点
- 应核对伪鞅方程的构造、遍历性与观测时长条件，强度规格的适用范围，以及地震应用和模拟如何评价估计效果。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要；遍历性条件、模拟设计与经验结果未具体提供，地震例子不能证明对其他事件过程普遍适用。
原文摘要
Summary We adapt martingale estimating equations based on gap time information to a general intensity model for a single realization of a modulated renewal process. The consistency and asymptotic normality of the estimators is proved under ergodicity conditions. Previous work has considered either parametric likelihood analysis or semiparametric multiplicative models using partial likelihood. The framework is generally applicable to semiparametric and parametric models, including additive and multiplicative specifications, and periodic models. It facilitates a semiparametric extension of a popular parametric earthquake model. Simulations and empirical analyses of Taiwanese earthquake sequences illustrate the methodology’s practical utility.