The Relative Importance of Permanent and Transitory Components: Identification and Some Theoretical Bounds
永久与暂时成分的相对重要性：识别与若干理论界AI 解读 ↓
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永久与暂时成分的相对重要性：识别与若干理论界
- 研究问题
- GNP 增量在零频处的谱密度能否识别永久成分的规模，随机游走设定又会如何影响对永久与暂时成分重要性的判断？
- 方法与思路
- 作者考察零频谱密度与永久成分规模的识别关系，并为合理的规模度量建立理论界，以分析随机游走设定的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，除永久成分为随机游走外，零频谱密度一般不能识别其规模；所推导的界显示随机游走设定偏向强调永久成分。
- 阅读关注点
- 核对永久与暂时成分的定义、规模度量及理论界的条件，关注零频谱密度为何在一般设定下不足以完成识别。
- 阅读边界
- 摘要未给出分解条件、理论界公式或实证结果，不能据此量化永久成分占比，也不能将特定模型限制下的结论无条件推广。
原文摘要
Much macroeconometric discussion has recently emphasized the economic significance of the size of the permanent component in GNP. Consequently, a large literature has developed that tries to estimate this magnitude--measured, essentially, as the spectral density of increments in GNP at frequency zero. This paper shows that, unless the permanent component is a random walk, this attention has been misplaced: in general, that quantity does not identify the magnitude of the permanent component. Further, by developing bounds on reasonable measures of this magnitude, this paper shows that a random walk specification is biased toward establishing the permanent component as important. Copyright 1992 by The Econometric Society.