The Estimation of Parameters for Autoregressive-Moving Average Models from Sample Autocovariances
利用样本自协方差估计自回归移动平均模型参数AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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利用样本自协方差估计自回归移动平均模型参数
- 研究问题
- 如何利用样本自协方差估计移动平均与一般自回归移动平均模型的参数，并扩展摘要所提及的既有参数估计工作？
- 方法与思路
- 摘要说明，作者通过求解 Walker 的近似对数似然方程推广 Godolphin 的相关工作；具体方程及求解步骤未在摘要中给出。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述的贡献是对移动平均和一般自回归移动平均模型参数估计方法的推广，没有提供进一步的理论性质或性能结果。
- 阅读关注点
- 应核对样本自协方差如何进入近似似然、相较既有工作的具体推广内容，以及参数约束、数值求解和误差分析是否得到说明。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明且内容很短；摘要未说明适用条件、一致性、效率或数值表现，不能据此判断方法优越性。
原文摘要
This paper generalizes the work of Godolphin (1977, 1978) for estimating parameters of the moving average model and of the general autoregressive moving average model by solving the approximate log likelihood equation of Walker (1964).