Smoothing local-to-moderate unit root theory
衔接局部与适度偏离单位根的极限理论AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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衔接局部与适度偏离单位根的极限理论
- 研究问题
- 自回归系数由局部偏离单位根转向更接近平稳的区域时，如何连续衔接单位根分布与标准正态分布的渐近描述？
- 方法与思路
- 作者建立过渡极限理论并给出 Edgeworth 展开，同时在轻度爆炸情形下围绕极限柯西密度构造类似展开。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所建理论连接传统单位根分布与标准正态，并显示某类更接近平稳的偏离下，相关极限理论可成立至二阶。
- 阅读关注点
- 应核对自回归系数偏离单位根的具体速率、过渡参数的定义，以及二阶展开的余项控制和轻度爆炸情形的条件。
- 阅读边界
- 所给 RePEc 出版社摘要缺失关键偏离速率公式，无法恢复其具体形式；二阶有效范围与正则条件也须由全文确认。
原文摘要
A limit theory is established for autoregressive time series that smooths the transition between local and moderate deviations from unity and provides a transitional form that links conventional unit root distributions and the standard normal. Edgeworth expansions of the limit theory are given. These expansions show that the limit theory that holds for values of the autoregressive coefficient that are closer to stationarity than local (i.e. deviations of the form , where n is the sample size and c<0) holds up to the second order. Similar expansions around the limiting Cauchy density are provided for the mildly explosive case.