ASYMPTOTIC MOMENTS OF SOME UNIT ROOT TEST STATISTICS IN THE NULL CASE
单位根原假设下若干检验统计量的渐近矩AI 解读 ↓
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单位根原假设下若干检验统计量的渐近矩
- 研究问题
- 对于三种线性自回归模型，在真实漂移或趋势不存在且单位根原假设成立时，检验统计量渐近分布的矩如何求得？
- 方法与思路
- 作者针对三种线性自回归模型，在单位根原假设及真实漂移或趋势缺失的设定下，求取检验统计量渐近分布的矩。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述获得三种模型中单位根检验统计量在原假设下的渐近分布矩，未说明所求矩的具体阶数和表达式。
- 阅读关注点
- 应核对三种模型的确定性项设定、具体检验统计量、矩的阶数及存在条件，并区分真实趋势缺失与回归是否含趋势。
- 阅读边界
- 仅据所给 RePEc 出版社摘要，无法判断矩的公式、计算精度或备择下性质，不能扩展到存在真实漂移或趋势的情形。
原文摘要
For three models of linear autoregression the moments of the asymptotic distributions of the test statistics for testing the unit root are obtained in the null case, when the true drift or trend is lacking.