A sequential test procedure for the choice of the number of regimes in multivariate nonlinear models
选择多元非线性模型状态数的序贯检验程序AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
本页为预印本版本；arXiv 收录、作者填写的期刊信息以及作者既有发表经历，都不单独证明本篇已接收。作者发表记录按 OpenAlex 身份与完整姓名、本站覆盖期刊 ISSN 及正式卷期核对，只展示已核实例，档案仍可能误合并。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究多元平滑转换与门限自回归模型的状态数检验，属于非线性时间序列方法。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
选择多元非线性模型状态数的序贯检验程序
- 研究问题
- 多元非线性自回归模型应包含多少个状态？研究关注如何通过序贯检验确定状态数，以及该程序在小样本中的统计表现。
- 方法与思路
- 作者针对多元平滑转换和门限自回归模型，结合线性检验与无额外非线性检验构建序贯程序，并开展模拟和两项应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，程序具有较满意的检验尺寸表现，重缩放 LM 统计量在多数模拟中表现最佳；两个应用所得状态数与既有文献一致。
- 阅读关注点
- 应核对序贯停止规则、各步零假设和状态识别方式，以及重复检验的整体误差控制、重缩放机制和小样本模拟范围。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审与接收未核实。摘要未提供具体检验条件、功效或数值结果，应用中与文献一致不等于状态数已被证实。
原文摘要
This paper proposes a sequential test procedure for determining the number of regimes in nonlinear multivariate autoregressive models. The procedure relies on linearity and no additional nonlinearity tests for both multivariate smooth transition and threshold autoregressive models. We conduct a simulation study to evaluate the finite-sample properties of the proposed test in small samples. Our findings indicate that the test exhibits satisfactory size properties, with the rescaled version of the Lagrange Multiplier test statistics demonstrating the best performance in most simulation settings. The sequential procedure is also applied to two empirical cases, the US monthly interest rates and Icelandic river flows. In both cases, the detected number of regimes aligns well with the existing literature.