ANALYTICAL POWER COMPARISONS OF NESTED AND NONNESTED TESTS FOR LINEAR AND LOGLINEAR REGRESSION MODELS
线性与对数线性回归中嵌套及非嵌套检验的解析功效比较AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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线性与对数线性回归中嵌套及非嵌套检验的解析功效比较
- 研究问题
- 当因变量和自变量均作变换时，用于比较线性与对数线性回归模型的若干嵌套和非嵌套检验，其渐近功效如何排序？
- 方法与思路
- 作者在变量变换的回归框架中解析比较多种检验，涉及 Box–Cox 模型中的拉格朗日乘子检验及若干非嵌套检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所比较检验中拉格朗日乘子检验的渐近功效最高；另三类检验功效渐近等价，且低于 Cox 非嵌套检验。
- 阅读关注点
- 应核对功效比较采用的备择和模型条件、变量变换参数的处理，以及各检验等价或功效排序成立的范围。
- 阅读边界
- 所给 RePEc 出版社摘要未说明完整比较条件或有限样本结果，所述功效排序仅针对文中比较对象，不能理解为普遍最优。
原文摘要
This paper compares several tests for linear and loglinear regression models where both the dependent and independent variables are transformed. It is shown that the Lagrange multiplier test proposed by Godfrey and Wickens (1981, Review of Economic Studies 48, 487–496) in the framework of the Box–Cox regression model has the highest asymptotic power of the compared tests. The extended projection test of MacKinnon, White, and Davidson (1983, Journal of Econometrics 11, 53–70), the test of Bera and McAleer (1983, paper presented to the SSRC Econometric Study Group Conference on Model Specification and Testing, Warwick; 1989, Sankhya B 51, 212–224), and the test of Andrews (1971, Biometrika 58, 249–254) are shown to have asymptotically equivalent powers and to have lower powers than the nonnested test of Cox (1961, Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol. 1, 105–123, Berkeley: University of California Press; 1962, Journal of the Royal Statistical Society B 24, 406–424).