A Formalization of Seasonal Encompassing With an Application to a German Macromodel
季节涵盖的形式化及其在德国宏观模型中的应用AI 解读 ↓
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季节涵盖的形式化及其在德国宏观模型中的应用
- 研究问题
- 使用季节调整数据估计的联立方程模型，能否涵盖使用未季节调整数据建立的模型，如何将这一问题写成可实施的检验？
- 方法与思路
- 作者运用模型涵盖原则，将既有单方程框架扩展至联立方程系统，形式化季节调整模型对未调整模型的季节涵盖检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确的贡献是将季节涵盖检验扩展到联立方程系统，给出相应检验程序，并展示其在德国宏观模型中的应用。
- 阅读关注点
- 核对季节涵盖的精确定义、两类数据与模型如何对应、系统中的检验限制及统计量，以及德国应用的模型设定和检验结果。
- 阅读边界
- 摘要未说明检验统计量的分布、有限样本表现或德国应用的结论，不能据此判断季节调整是否损失信息或哪类模型更合适。
原文摘要
In this article, I apply the encompassing principle to test whether a model that has been estimated with seasonally adjusted (SA) data can encompass a model that is based on nonseasonally adjusted (NSA) data. Building on and extending the work of Ericsson, Hendry and Tran, who analyzed this question in a single-equation framework, I shall suggest how to test whether an SA model that is estimated as a system of simultaneous equations can "seasonally encompass" an NSA model. This article formalizes the test procedure and provides an application to a German macromodel.