Seasonal Adjustment of the Weekly Monetary Aggregates: A Model-Based Approach
周度货币总量的季节调整：基于模型的方法AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确将回归与时间序列模型用于周度货币供应量的季节调整，因此最直接对应时间序列方法。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
周度货币总量的季节调整：基于模型的方法
- 研究问题
- 文章关注如何对周度时间序列进行季节调整，并将所提出的程序应用于美国货币供应量序列，研究对象明确涉及周度货币数据。
- 方法与思路
- 作者提出把回归模型与时间序列模型结合的周度季节调整程序，并应用于若干当时由美联储进行季节调整的美国货币供应序列。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确提出一种基于模型的周度季节调整程序，并报告其在美国货币供应序列上的应用；未说明与现有调整方法的比较结果。
- 阅读关注点
- 读全文时应核对回归项与时间序列部分各自处理什么、周度季节性的具体刻画，以及调整结果的评价标准和实际应用步骤。
- 阅读边界
- 摘要很短，未说明模型设定、估计步骤、样本区间或评价指标，也未报告准确性改善，不能据此认定该程序优于既有季节调整方法。
原文摘要
A procedure is developed for seasonally adjusting weekly time series, based on a composite of regression and time series models. The procedure is applied to some weekly U.S. money supply series currently seasonally adjusted by the Federal Reserve.