Further Investigation of the Uncertain Unit Root in GNP
进一步考察国民生产总值的单位根不确定性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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进一步考察国民生产总值的单位根不确定性
- 研究问题
- 美国国民生产总值更符合差分平稳还是趋势平稳？研究考察两类原假设检验能否区分这些过程，以及不同样本是否影响判断。
- 方法与思路
- 作者结合功效更高的增广 Dickey–Fuller 检验与以趋势平稳为原假设的检验，用备选模型模拟临界值，并评估针对各备择的拒绝频率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，战后季度数据未给出明确结论；1869—1986 年年度数据拒绝单位根原假设，却未拒绝趋势平稳原假设。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对两项检验的设定、模拟临界值对模型选择的敏感性，以及年度与季度样本的覆盖差异和针对各备择的检验功效。
- 阅读边界
- 摘要未说明检验改动、趋势设定和模拟模型细节；未拒绝趋势平稳不等于证明趋势平稳，年度与季度结果也不能直接解释为频率效应。
原文摘要
A more powerful version of the augmented Dickey–Fuller test and a test that has trend stationarity as the null are applied to U.S. gross national product. Simulated critical values generated from plausible trend- and difference-stationary models are used to minimize possible finite-sample biases. The discriminatory power of the two tests is evaluated using alternative-specific rejection frequencies. For postwar quarterly data, these two tests do not provide a definite conclusion. When analyzing annual data over the 1869–1986 period, however, the unit-root null is rejected, but the trend-stationary null is not.