ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF THE CUSUM OF SQUARES TEST UNDER STOCHASTIC AND DETERMINISTIC TIME TRENDS
随机与确定性时间趋势下平方累积和检验的渐近行为AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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随机与确定性时间趋势下平方累积和检验的渐近行为
- 研究问题
- 在具有确定性时间趋势的非平稳自回归分布滞后模型中，平方累积和检验如何推广，不同残差构造如何影响渐近性质？
- 方法与思路
- 作者将平方累积和检验扩展至上述模型，分别使用普通最小二乘残差和标准化预测误差，并以初步模拟考察检验表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在爆炸情形下，基于最小二乘残差的检验适用范围更广；初步模拟中，两种检验及干扰参数带来的差异均较小。
- 阅读关注点
- 应核对平稳、单位根与爆炸情形的具体划分，两类检验的极限分布及适用条件，以及模拟是否覆盖实际关心的趋势设定。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断具体正则条件、临界值构造与有限样本稳健性；探索性用途不代表普遍有效，刊本变化未说明。
原文摘要
We generalize the cumulative sum of squares (CUSQ) test to the case of nonstationary autoregressive distributed lag models with deterministic time trends. The test may be implemented with either ordinary least squares residuals or standardized forecast errors. In explosive cases the asymptotic theory applies more generally for the least squares residuals-based test. Preliminary simulations of the tests suggest a very modest difference between the tests and a very modest variation with nuisance parameters. This supports the use of the tests in explorative analysis.