The Limit Distribution of level Crossings of a Random Walk, and a Simple Unit Root Test
随机游走水平穿越次数的极限分布与简单单位根检验AI 解读 ↓
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随机游走水平穿越次数的极限分布与简单单位根检验
- 研究问题
- 具有连续分布增量的随机游走穿越某一水平的次数有什么极限分布，穿越频率能否用于构造单位根检验？
- 方法与思路
- 作者利用布朗运动局部时近似推导随机游走水平穿越次数的极限分布，并考察基于穿越频率的单位根检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章补充了整数随机游走的已有结果，为连续分布增量情形提供极限分布，并探索相应检验用途。
- 阅读关注点
- 应核对增量条件、穿越事件的定义及统计量归一化，进一步查看单位根检验的临界值、尺寸和备择下性质。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未提供完整增量假设或检验性能，不能据此声称检验优于其他方法或推断其他版本变化。
原文摘要
We derive the limit distribution of the number of crossings of a level by a random walk with continuously distributed increments, using a Brownian motion local time approximation. This complements the well-known result for the random walk on the integers. Use of the frequency of level crossings to test for a unit root is examined.