THE PROPERTIES OF L p -GMM ESTIMATORS
Lp-GMM 估计量的性质AI 解读 ↓
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Lp-GMM 估计量的性质
- 研究问题
- 将 GMM 通常使用的二次距离替换为一般 Lp 距离后，估计量的收敛速率、极限分布和效率如何变化，权重矩阵又应如何选择？
- 方法与思路
- 作者研究最小化一般 Lp 距离准则的矩估计量，推导其极限分布，比较其与通常 L2-GMM 的效率，并讨论权重矩阵选择。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，这类估计量具有根号样本量一致性，但一般不服从渐近正态分布；在所考察框架中，改用 Lp 距离不能获得更高效率。
- 阅读关注点
- 应核对 p 的取值范围、矩条件与权重矩阵限制、非正态极限的具体形式，以及效率比较采用的标准和对 L2-GMM 的设定。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未说明完整正则条件和效率定义；不能将其效率结论扩展为所有非二次损失方法在任何模型中都无优势。
原文摘要
This paper considers generalized method of moment–type estimators for which a criterion function is minimized that is not the “standard” quadratic distance measure but instead is a general L p distance measure. It is shown that the resulting estimators are root- n consistent but not in general asymptotically normally distributed, and we derive the limit distribution of these estimators. In addition, we prove that it is not possible to obtain estimators that are more efficient than the “usual” L 2 -GMM estimators by considering L p -GMM estimators. We also consider the issue of the choice of the weight matrix for L p -GMM estimators.