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Ziming Lin
Fang Han

一般双重/去偏机器学习估计量的自助法一致性

研究问题
双重/去偏机器学习估计量即使渐近正态,其自助法是否仍有效,哪些加权重抽样方案能够逼近原估计量的抽样分布?
方法与思路
作者在正交得分和交叉拟合框架下研究一般可交换加权重抽样,证明自助分布条件弱收敛,并将 Efron 自助法纳入特例。
材料陈述的贡献
摘要称,在保证双重/去偏机器学习本身有效的相同条件下,可建立自助法有效性,为相关重抽样推断提供理论依据。
阅读关注点
应核对适用的得分及参数类别、可交换权重条件、重抽样时是否重估辅助函数,以及条件弱收敛所用的具体假设。
阅读边界
所据为 arXiv 预印本,不能据此认定已同行评审或获期刊接收;摘要未列出完整条件与算法实现,不能据此认定所有机器学习自助法均有效。

原文摘要

Double/debiased machine learning (DML) provides a general framework for inference with high-dimensional or otherwise complex nuisance parameters by combining Neyman-orthogonal scores with cross-fitting, thereby circumventing classical Donsker-type conditions in many modern machine-learning settings. Despite its strong empirical performance, bootstrap inference for DML estimators has received little theoretical justification. This is particularly noteworthy since bootstrap methods are suggested ad used for inference on DML estimators, even though bootstrap procedures can fail for estimators that are root-$n$ consistent and asymptotically normal. This paper fills this gap by establishing bootstrap validity for DML estimators under general exchangeably weighted resampling schemes, with Efron's bootstrap as a special case. Under exactly the same conditions required for the validity of DML itself, we prove that the bootstrap law converges conditionally weakly to the sampling law of the original estimator.

笔记与分组
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