Testing constancy in varying coefficient models
变系数模型中的系数恒定性检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要讨论通用变系数检验，教育回报应用不足以确定因果识别或其他所列细分方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
变系数模型中的系数恒定性检验
- 研究问题
- 如何在半变系数模型中检验系数是否恒定，并减少非受限模型估计的负担？研究还关注修剪参数选择与检验校准。
- 方法与思路
- 作者仅估计原假设下的受限系数，按变系数的解释变量排序构造类似并交检验的统计量，并提出数据驱动修剪与自助法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，自助法检验在较一般正则条件下有效；更强条件下可使用制表临界值且无需修剪，并提供模拟与教育回报应用。
- 阅读关注点
- 应核对哪些系数允许变化、排序变量如何进入统计量，以及自助法与免修剪方案各自所需条件和有限样本表现。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断具体正则条件、修剪校准细节及教育回报结果；摘要未说明检验对不同备择的功效。
原文摘要
This article proposes a coefficients constancy test in semi-varying coefficient models that only needs to estimate the restricted coefficients under the null hypothesis. The test statistic resembles the union-intersection test after ordering the data according to the varying coefficients’ explanatory variable. This statistic depends on a trimming parameter that can be chosen by a data-driven calibration method we propose. A bootstrap test is justified under fairly general regularity conditions. Under more restrictive assumptions, the critical values can be tabulated, and trimming is unnecessary. The finite sample performance is studied by means of Monte Carlo experiments, and a real data application for modeling education returns.