Two-way fixed effects instrumental variable regressions in staggered DID-IV designs
交错 DID-IV 设计中的双向固定效应工具变量回归AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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交错 DID-IV 设计中的双向固定效应工具变量回归
- 研究问题
- 当政策采用时间在不同单位间交错，并作为处理的工具变量时，双向固定效应工具变量估计量汇总了哪些比较，其因果解释需要什么条件？
- 方法与思路
- 作者将交错采用工具变量下的 TWFEIV 估计量分解为所有两组两期 Wald-DID 估计量的加权平均，并通过实证应用展示分解的用途。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文给出 TWFEIV 的加权分解，并指出其因果解释取决于工具变量对处理和结局的效应随时间保持稳定。
- 阅读关注点
- 应核对各类两组两期比较及权重性质、工具变量效应稳定性的精确定义，以及稳定性要求与其他 DID-IV 识别假设如何配合。
- 阅读边界
- 依据所给 arXiv 预印本摘要，不能确认同行评审或期刊接收。摘要未列出完整识别假设与权重符号，不能仅凭分解判定具体应用有效。
原文摘要
Many studies run two-way fixed effects instrumental variable (TWFEIV) regressions, leveraging variation in the timing of policy adoption across units as an instrument for treatment. This paper studies the properties of the TWFEIV estimator in staggered instrumented difference-in-differences (DID-IV) designs. We show that in settings with the staggered adoption of the instrument across units, the TWFEIV estimator can be decomposed into a weighted average of all possible two-group/two-period Wald-DID estimators. Under staggered DID-IV designs, a causal interpretation of the TWFEIV estimand hinges on the stable effects of the instrument on the treatment and the outcome over time. We illustrate the use of our decomposition theorem for the TWFEIV estimator through an empirical application.