Root-N-Consistent Semiparametric Regression
根号 N 一致的半参数回归AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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根号 N 一致的半参数回归
- 研究问题
- 在斜率系数与未知函数并存的半参数回归中，如何兼顾未知函数的灵活估计与斜率系数的根号 N 收敛及渐近推断？
- 方法与思路
- 作者利用关于 Z 的非线性正交投影，代入非参数回归估计来构造斜率估计量，同时给出其极限协方差矩阵的估计。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称在正则条件下，该斜率估计量具有根号 N 一致性与渐近正态性，并提供一致协方差估计，讨论识别和效率。
- 阅读关注点
- 重点核对斜率识别条件、非参数估计所需的平滑与收敛条件、正交投影的作用，以及渐近方差和效率讨论的具体结论。
- 阅读边界
- 摘要未列出正则条件、识别假设及效率结论的具体形式，且模型公式存在转录损坏，相关表述需以全文核对。
原文摘要
One type of semiparametric regression is b8X A u(Z), where b and u(Z) are an unknown slope coefficient vector and function. Estimates of b based on incorrect parametrization of u are generally inconsist ent, whereas consistent nonparametric estimates converge slowly. An e stimate, bC, is constructed by inserting nonpar-ametric regression es timates in the nonlinear orthogonal projection on Z. Under regularity conditions bC is shown to be N1/2-consistent for b and asymptoticall y normal, and a consistent estimate of its limiting covariance matrix is given. The author discusses the identification problem and bC's e fficiency. Extensions to other econometric models are described. Copyright 1988 by The Econometric Society.