The distribution of the maximum likelihood estimator of the parameter in the first-order autoregressive series
一阶自回归序列参数的最大似然估计量分布AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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一阶自回归序列参数的最大似然估计量分布
- 研究问题
- 如何计算一阶自回归参数最大似然估计量的分布函数，以及一般情形下的近似与特殊情形下的精确结果如何衔接？
- 方法与思路
- 作者将一般分布计算涉及的问题转向卡方变量线性组合的分布近似，并用模拟比较两种近似方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称方法适用于任意参数值，特殊情形可得到精确结果，并提供了两种一般近似与模拟结果的比较。
- 阅读关注点
- 应核对似然定义、初始观测的处理、可精确求解的特殊情形，以及两种近似在不同参数值下的误差。
- 阅读边界
- 材料为稿件版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；未说明误差分布、初值条件或近似误差，不能推断刊本变化。
原文摘要
A method is given for obtaining values of the distribution function of the maximum likelihood estimator of the parameter in the first-order autoregressive series. Although exact results are obtainable in a special case, in general the distribution function involves the approximation of the distribution of a linear combination of chi-squared variates. Two such approximations are compared with simulated results. The method used is valid for any value of the parameter.