Modelling Multivariate Extreme Value Distributions
多元极值分布建模AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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代码、数据与补充材料
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多元极值分布建模
- 研究问题
- 如何为多元极值分布的边缘间依赖建立参数模型，并将既有二元模型与结果推广到三个及更多变量？
- 方法与思路
- 作者扩展二元极值建模思路，提出两类具有物理动机的依赖结构参数模型，并用于三元极端海平面数据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述了由二元向多元的推广及两个新模型族，海平面应用用于展示这些依赖结构模型的使用。
- 阅读关注点
- 应核对两个模型族的构造、合法依赖结构的约束，以及极值归一化、模型拟合和海平面应用的具体设定。
- 阅读边界
- 材料为稿件版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；未提供模型公式或拟合结果，也不能据此认定模型适用于金融系统性风险。
原文摘要
Multivariate extreme value distributions arise as the limiting joint distribution of normalized componentwise maxima/minima. No parametric family exists for the dependence between the margins. This paper extends to more than two variables the models and results for the bivariate case obtained by Tawn (1988). Two new families of physically motivated parametric models for the dependence structure are presented and are illustrated with an application to trivariate extreme sea level data.