Testing for self-excitation in jumps
跳跃自激性的检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究高频离散路径上的连续时间跳跃检验，对应高频计量。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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跳跃自激性的检验
- 研究问题
- 如何在高频离散观测的连续时间路径中识别跳跃自激性，并使检验适用于较广泛的半鞅模型而非单一参数模型？
- 方法与思路
- 作者扩展连续时间半鞅中的跳跃自激概念，提出统计检验；除跳跃大小测度的必要参数假设外，其余部分基本不受限。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文为更丰富的半鞅模型定义并检验跳跃自激性，推导检验的渐近性质，并以模拟考察有限样本表现。
- 阅读关注点
- 应核对自激性的精确定义、跳跃大小测度的参数限制、高频采样条件，以及统计量如何区分自激与其他跳跃机制。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，不能判断必要参数假设的强弱或检验功效；其余部分基本不受限也不等于完全没有条件。
原文摘要
This paper extends the notion of self-excitation in jumps to a rich class of continuous time semimartingale models, proposes statistical tests to detect its presence in a discretely observed sample path at high frequency, and derives the tests’ asymptotic properties. Our statistical setting is semiparametric: except for necessary parametric assumptions on the jump size measure, the other components of the semimartingale model are left essentially unrestricted. We analyze the finite sample performance of our tests in Monte Carlo simulations.